PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYPY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PYPY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и USO


2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
-23.28%-30.17%43.88%6.09%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-17.59%

Correlation

The correlation between PYPY and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

PYPY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.01

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

9.42

-10.90

PYPY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYPYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.31

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.18

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PYPY и USO

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PYPYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-98.19%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-20.39%

-26.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-85.01%

+35.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-75.30%

+59.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

10.82%

+15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и USO

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.83%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PYPYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

14.87%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

38.23%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

44.20%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

36.06%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

39.00%

-7.90%

Сравнение комиссий PYPY и USO

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и USO

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
69.43%64.68%48.65%5.70%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PYPY and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to PYPY (7.83%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -39.20% for PYPY. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 0.00% for USO.

PYPY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and USCF. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор