Сравнение PYPY с USO
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. PYPY is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
PYPY
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам PYPY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -23.28% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -17.59% |
Correlation
The correlation between PYPY and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. USO — Ранг доходности на риск
PYPY
USO
Сравнение PYPY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.01 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.42 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.31 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и USO
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -98.19% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -20.39% | -26.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -85.01% | +35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -75.30% | +59.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 10.82% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и USO
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.83%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 14.87% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.63% | 38.23% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 44.20% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 36.06% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 39.00% | -7.90% |
Сравнение комиссий PYPY и USO
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и USO
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 69.43% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to PYPY (7.83%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -39.20% for PYPY. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 0.00% for USO.
PYPY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and USCF. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор