PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

PYPY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и NVDY

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%43.88%6.09%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий PYPY и NVDY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.65

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

2.20

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.01

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

10.43

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.65

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.54

-1.76

Корреляция

Корреляция между PYPY и NVDY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и NVDY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и NVDY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-34.08%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-13.77%

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-7.25%

-40.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-6.31%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

5.30%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и NVDY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.09%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

21.62%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

32.44%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

38.75%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

38.75%

-7.29%