PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.30%
29.78%
PYPY
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность 44.31%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 124.88%.


PYPY

С начала года

44.31%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

35.30%

1 год

54.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

124.88%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

29.78%

1 год

133.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYPYNVDY
Коэф-т Шарпа2.123.15
Коэф-т Сортино2.653.52
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара3.716.32
Коэф-т Мартина10.4821.02
Индекс Язвы5.21%6.37%
Дневная вол-ть25.78%42.47%
Макс. просадка-14.70%-21.19%
Текущая просадка0.00%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и NVDY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PYPY и NVDY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.123.15
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.653.52
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.50
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.716.32
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4821.02
PYPY
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.12
3.15
PYPY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и NVDY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.55%, что меньше доходности NVDY в 73.42%


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
46.55%5.70%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.42%22.32%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и NVDY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.73%
PYPY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и NVDY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.03%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
9.02%
PYPY
NVDY