PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYPYNVDY
Дох-ть с нач. г.38.66%117.84%
Дох-ть за 1 год53.84%136.80%
Коэф-т Шарпа2.013.25
Коэф-т Сортино2.533.59
Коэф-т Омега1.371.51
Коэф-т Кальмара3.506.47
Коэф-т Мартина9.9021.44
Индекс Язвы5.20%6.39%
Дневная вол-ть25.61%42.20%
Макс. просадка-14.70%-21.19%
Текущая просадка-0.81%-1.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PYPY и NVDY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и NVDY

С начала года, PYPY показывает доходность 38.66%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 117.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.31%
39.39%
PYPY
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и NVDY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.90
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.44

Сравнение коэффициента Шарпа PYPY и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.01
3.25
PYPY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и NVDY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.76%, что меньше доходности NVDY в 68.93%


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
43.76%5.70%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
68.93%22.32%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и NVDY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-1.93%
PYPY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и NVDY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 6.01%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
9.31%
PYPY
NVDY