PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. PYPY is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и USL

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-23.28%-30.17%43.88%6.09%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-12.80%

Correlation

The correlation between PYPY and USL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов PYPY и USL

Секторы
PYPY
USL

Финансовые услуги

100.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PYPY
100.0%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

PYPY

-

USL

-

Коммуникационные услуги

PYPY

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

PYPY

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

PYPY

-

USL

-

Энергетика

PYPY

-

USL

-

Здравоохранение

PYPY

-

USL

-

Промышленность

PYPY

-

USL

-

Недвижимость

PYPY

-

USL

-

Технологии

PYPY

-

USL

-

Коммунальные услуги

PYPY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

PYPY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.04

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.58

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.47

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

7.02

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.04

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.01

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PYPY и USL

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-89.06%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-16.76%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-38.16%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-61.46%

+45.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

8.27%

+18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и USL

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.83%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

10.53%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

23.33%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

28.54%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

30.08%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

32.35%

-1.25%

Сравнение комиссий PYPY и USL

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и USL

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		69.43%64.68%48.65%5.70%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and USL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to PYPY (7.83%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs -39.20% for PYPY. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 0.00% for USL.

PYPY is categorized as Derivative Income, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор