PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

PYPY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и TCAL

2026 (YTD)2025
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-17.51%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий PYPY и TCAL

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

PYPY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.09

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-0.05

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.15

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-0.52

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.09

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.06

-0.16

Корреляция

Корреляция между PYPY и TCAL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и TCAL

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и TCAL

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-7.24%

-46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-7.24%

-39.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-5.27%

-42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-1.61%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

2.16%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и TCAL

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

3.39%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

7.60%

+22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

11.67%

+24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

11.66%

+19.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

11.66%

+19.80%