Сравнение PYPY с SQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY).
PYPY и SQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и SQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и SQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.91% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у SQY с доходностью -11.79%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и SQY
И PYPY, и SQY имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
PYPY vs. SQY — Ранг доходности на риск
PYPY
SQY
Сравнение PYPY c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | SQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.13 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.12 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.11 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.27 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.09 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и SQY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и SQY
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что меньше доходности SQY в 109.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и SQY
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке SQY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и SQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -52.30% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -37.72% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -44.61% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -20.77% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 15.90% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и SQY
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 11.70% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 32.41% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 45.34% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 42.76% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 42.76% | -11.30% |