PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. PYPY is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и OILK

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-23.28%-30.17%43.88%6.09%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-12.69%

Correlation

The correlation between PYPY and OILK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов PYPY и OILK

Секторы
PYPY
OILK

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PYPY
100.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

PYPY

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

PYPY

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

PYPY

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

PYPY

-

OILK

-

Энергетика

PYPY

-

OILK

-

Здравоохранение

PYPY

-

OILK

-

Промышленность

PYPY

-

OILK

-

Недвижимость

PYPY

-

OILK

-

Технологии

PYPY

-

OILK

-

Коммунальные услуги

PYPY

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

PYPY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.06

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.59

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.42

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

6.91

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.06

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.12

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PYPY и OILK

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-83.76%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-17.35%

-29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-3.66%

-45.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-32.61%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

8.56%

+17.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и OILK

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.83%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

10.44%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

23.26%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

28.75%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

30.12%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

35.97%

-4.87%

Сравнение комиссий PYPY и OILK

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и OILK

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		69.43%64.68%48.65%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and OILK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to PYPY (7.83%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs -39.20% for PYPY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 8.18% for OILK.

PYPY is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор