Сравнение PYPY с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
PYPY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и MAGS
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
PYPY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
PYPY
MAGS
Сравнение PYPY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.97 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.58 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.60 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.57 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.97 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.36 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и MAGS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и MAGS
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и MAGS
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -29.91% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -18.62% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -13.78% | -34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -4.77% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 5.36% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и MAGS
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 8.45% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.50% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 15.51% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 28.70% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 26.28% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 26.28% | +5.18% |