Сравнение PYPY с KHPI
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 12.23% for KHPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 6.28%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 16.77% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 11.14% | 3.90% |
Correlation
The correlation between PYPY and KHPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
PYPY
KHPI
Сравнение PYPY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.87 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.57 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и KHPI
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -10.58% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -6.55% | -40.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | 0.00% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -1.20% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 1.43% | +28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и KHPI
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 1.33% | +14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 5.91% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 7.49% | +29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 9.52% | +22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 9.52% | +22.68% |
Сравнение комиссий PYPY и KHPI
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и KHPI
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности KHPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and KHPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (15.75%) compared to KHPI (1.33%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 12.23% vs -23.22% for PYPY. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 12.23% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 8.87% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор