PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с KHPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs 15.09% for KHPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.

PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
-0.50%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и KHPI

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-23.28%-30.17%16.37%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		5.45%11.14%4.29%

Correlation

The correlation between PYPY and KHPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с SPYIKHPI с BALIKHPI с WTPIKHPI с TPRY

Доходность на риск

PYPY vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYKHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.10

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.02

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.31

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

10.89

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.10

-3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.28

-1.51

Просадки

Сравнение просадок PYPY и KHPI

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и KHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-10.58%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-6.55%

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-0.50%

-48.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-1.23%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

1.39%

+25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и KHPI

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.20%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

5.49%

+23.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

7.24%

+26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

9.61%

+21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

9.61%

+21.49%

Сравнение комиссий PYPY и KHPI

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и KHPI

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, что больше доходности KHPI в 8.86%

ПозицияTTM202520242023
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		8.86%8.90%3.01%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		69.43%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and KHPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.83%) compared to KHPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs KHPI's -10.58%.

On 1-year performance, KHPI leads with 15.09% vs -39.20% for PYPY. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 15.09% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 8.86% for KHPI.

They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.96% for KHPI.

KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и KHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор