PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. PYPY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, PYPY returned -39.46% vs 28.59% for JEPQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

PYPY

1 день
0.66%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-22.78%
6 месяцев
-25.01%
1 год
-39.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-22.78%-30.17%43.88%6.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%11.21%

Correlation

The correlation between PYPY and JEPQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PYPY и JEPQ

Секторы
PYPY
JEPQ

Финансовые услуги

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

PYPY
100.0%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

PYPY

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

PYPY

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

PYPY

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

PYPY

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

PYPY

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

PYPY

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

PYPY

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

PYPY

-

JEPQ
0.2%

Технологии

PYPY

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

PYPY

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PYPY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.45

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
3.25

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.26

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

15.99

-17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

2.45

-3.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.00

-1.23

Просадки

Сравнение просадок PYPY и JEPQ

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-20.07%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-8.82%

-38.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.84%

-0.21%

-48.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-3.42%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.57%

1.79%

+24.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и JEPQ

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.28%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

9.06%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

11.72%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

16.60%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

16.60%

+14.48%

Сравнение комиссий PYPY и JEPQ

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и JEPQ

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.45%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		70.45%64.68%48.65%5.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and JEPQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (5.09%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs -39.46% for PYPY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs -39.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 70.45%, compared with 10.08% for JEPQ.

PYPY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор