Сравнение PYPY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PYPY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и JEPQ
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
PYPY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PYPY
JEPQ
Сравнение PYPY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.09 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.66 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.82 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 8.93 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.09 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.84 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и JEPQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и JEPQ
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и JEPQ
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -20.07% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -11.58% | -35.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -4.89% | -42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -3.55% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 2.36% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и JEPQ
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 6.08% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 10.52% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 18.54% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 16.91% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 16.91% | +14.55% |