Сравнение PYPY с FYEE

С начала года, PYPY показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -1.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PYPY и FYEE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.71%, что больше доходности FYEE в 8.26%

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FYEE.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.