PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

PYPY

1 день
-1.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-25.87%
6 месяцев
-26.73%
1 год
-40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и FAAR

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-25.87%-30.17%43.88%6.19%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-4.45%

Correlation

The correlation between PYPY and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PYPY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.15

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.09

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.37

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.52

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

15.18

-16.63

PYPY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и FAAR

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-18.03%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-6.29%

-40.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.89%

-6.29%

-44.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-7.82%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

1.87%

+26.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и FAAR

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.55%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

9.68%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

13.38%

+20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

12.96%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

11.54%

+19.41%

Сравнение комиссий PYPY и FAAR

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и FAAR

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что больше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		75.37%64.68%48.65%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.05%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs -40.84% for PYPY. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 9.66% for FAAR.

PYPY is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор