PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PYPY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и DBE

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-23.28%-30.17%43.88%6.09%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-15.90%

Correlation

The correlation between PYPY and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PYPY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.43

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.96

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.89

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.53

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.43

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.09

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PYPY и DBE

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-86.69%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-14.41%

-32.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-30.27%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-57.31%

+41.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

7.35%

+19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и DBE

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.83%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

12.95%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

30.86%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

34.97%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

29.39%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

28.33%

+2.77%

Сравнение комиссий PYPY и DBE

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и DBE

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		69.43%64.68%48.65%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PYPY (7.83%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -39.20% for PYPY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 2.10% for DBE.

PYPY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор