PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

PYPY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и CRSH

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%27.19%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий PYPY и CRSH

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.57

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-0.59

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.93

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.55

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-0.75

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.64

+0.43

Корреляция

Корреляция между PYPY и CRSH составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и CRSH

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и CRSH

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-63.68%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-48.16%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-53.43%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-41.91%

+27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

35.23%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и CRSH

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.04%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

23.47%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

42.40%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

48.37%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

48.37%

-16.91%