Сравнение PYPY с BITO
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs -48.16% for BITO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 55.73% |
Correlation
The correlation between PYPY and BITO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. BITO — Ранг доходности на риск
PYPY
BITO
Сравнение PYPY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.89 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.42 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и BITO
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -77.86% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -54.47% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -50.18% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -37.06% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 33.91% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и BITO
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 10.49% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 34.48% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 44.10% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 54.80% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 54.80% | -22.60% |
Сравнение комиссий PYPY и BITO
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и BITO
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and BITO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (15.75%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, PYPY leads with -23.22% vs -48.16% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYPY has performed better with a -23.22% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 56.82% for PYPY.
PYPY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.95% for BITO.
PYPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор