Сравнение PYPY с BITI
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. PYPY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -38.49% |
Correlation
The correlation between PYPY and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. BITI — Ранг доходности на риск
PYPY
BITI
Сравнение PYPY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.57 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.38 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и BITI
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -92.16% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -25.28% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -86.41% | +50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -68.40% | +50.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 10.16% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и BITI
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 10.76% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 34.28% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 44.15% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 52.24% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 52.24% | -20.04% |
Сравнение комиссий PYPY и BITI
PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и BITI
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (15.75%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -23.22% for PYPY. On fees, PYPY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 15.62% for BITI.
PYPY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор