PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с AMZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs 14.23% for AMZY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 3.56%.

PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и AMZY

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-23.28%-30.17%43.88%6.09%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.56%10.39%35.28%18.07%

Correlation

The correlation between PYPY and AMZY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

PYPY vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.61

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.95

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.73

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

1.81

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.61

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.94

-1.18

Просадки

Сравнение просадок PYPY и AMZY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-23.70%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-19.61%

-27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-7.53%

-41.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-5.32%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

7.88%

+18.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и AMZY

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.01%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

16.09%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

23.59%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

25.06%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

25.06%

+6.04%

Сравнение комиссий PYPY и AMZY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и AMZY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, что больше доходности AMZY в 57.72%

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		57.72%52.59%47.91%9.90%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		69.43%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and AMZY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.83%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs -39.20% for PYPY. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 57.72% for AMZY.

PYPY is categorized as Derivative Income, while AMZY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for AMZY.

AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор