PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, PYPL returned 3.93%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.93% против 9.47% соответственно.

PYPL

1 день
2.18%
1 месяц
29.97%
6 месяцев
0.62%
С начала года
-2.21%
1 год
-21.58%
3 года*
-8.00%
5 лет*
-27.95%
10 лет*
3.93%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-2.21%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between PYPL and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.22

The correlation between PYPL and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

PYPL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.75

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.32

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.45

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

6.58

-7.27

PYPL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и XLE

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-71.26%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-14.98%

-34.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-20.14%

-37.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-26.04%

-61.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-66.81%

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.45%

-8.20%

-73.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.29%

-17.95%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.15%

5.57%

+25.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и XLE

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

6.10%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

16.65%

+20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

20.96%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.97%

25.87%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

29.58%

+9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и XLE

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.74%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (18.05%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор