Сравнение PYPL с USO
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, PYPL returned 1.12%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 1.12% против 4.07% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -15.44%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.21%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -30.44%
- 10 лет*
- 1.12%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам PYPL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.79% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between PYPL and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between PYPL and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. USO — Ранг доходности на риск
PYPL
USO
Сравнение PYPL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.01 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.42 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.31 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.68 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и USO
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -98.19% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -20.39% | -29.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -26.05% | -31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -36.23% | -51.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -86.75% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -85.01% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -75.30% | +39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.53% | 10.82% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и USO
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 9.62%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 14.87% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 38.23% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 44.20% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 36.06% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 39.00% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и USO
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.66% | 0.24% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to PYPL (9.62%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор