Сравнение PYPL с SHOP
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 1.21% против 43.59% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам PYPL и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PYPL and SHOP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between PYPL and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
SHOP:
$141.08B
PYPL:
$5.31
SHOP:
$1.02
PYPL:
7.83
SHOP:
106.25
PYPL:
0.38
SHOP:
0.20
PYPL:
1.17
SHOP:
15.39
PYPL:
1.91
SHOP:
11.29
PYPL:
$33.73B
SHOP:
$9.20B
PYPL:
$15.56B
SHOP:
$5.93B
PYPL:
$7.23B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PYPL
SHOP
Сравнение PYPL c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.02 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.04 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и SHOP
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -84.82% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -46.71% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -46.71% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -84.82% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -84.82% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -39.53% | -46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -28.23% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 22.27% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и SHOP
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 15.38% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 43.41% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 57.03% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 65.55% | -23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 59.07% | -20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и SHOP
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PYPL and SHOP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор