Сравнение PYPL с MLPX
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, PYPL returned 2.02%/yr vs 12.30%/yr for MLPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.30% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -26.77%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 2.02%
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам PYPL и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.77% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between PYPL and MLPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between PYPL and MLPX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. MLPX — Ранг доходности на риск
PYPL
MLPX
Сравнение PYPL c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.92 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.98 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и MLPX
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -70.67% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -8.18% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -16.77% | -40.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -19.72% | -67.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -64.70% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -5.67% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -16.58% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.56% | 3.42% | +26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и MLPX
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 5.79% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 11.89% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 15.42% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.12% | 20.00% | +22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 26.47% | +12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и MLPX
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MLPX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.99% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and MLPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (8.99%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор