Сравнение PYPL с MLPX
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, PYPL returned 3.93%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.93% против 12.01% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 29.97%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -21.58%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- 3.93%
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам PYPL и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -2.21% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between PYPL and MLPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between PYPL and MLPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. MLPX — Ранг доходности на риск
PYPL
MLPX
Сравнение PYPL c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.81 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.97 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и MLPX
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -70.67% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -8.18% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -16.77% | -40.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -19.72% | -67.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -64.70% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.45% | -1.66% | -79.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.29% | -16.52% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 3.46% | +27.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и MLPX
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 5.80% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 12.34% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.66% | 15.74% | +26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 20.00% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 26.15% | +13.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и MLPX
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MLPX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.74% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and MLPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (18.05%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор