PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.21% против 9.55% соответственно.

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-44.01%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between PYPL and KO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.18

The correlation between PYPL and KO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$38.21B

KO:

$356.42B

EPS

PYPL:

$5.31

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

PYPL:

7.83

KO:

26.01

Коэффициент PEG

PYPL:

0.38

KO:

3.14

Коэффициент P/S

PYPL:

1.17

KO:

7.23

Коэффициент P/B

PYPL:

1.91

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$33.73B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$15.56B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$7.23B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

PYPL vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.06

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.73

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.26

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.51

-6.05

PYPL vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и KO

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-68.23%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-7.87%

-42.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-16.26%

-41.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-17.27%

-70.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-36.99%

-50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.42%

-1.16%

-85.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-16.09%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

3.98%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и KO

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.01% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

12.87%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

16.73%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

16.18%

+25.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.77%

18.24%

+20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и KO

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20222023202420252026
8.35B
12.47B
(PYPL) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PYPL и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PayPal Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
45.6%
63.0%
Активы портфеля
PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

PYPL and KO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (7.01%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор