Сравнение PYLD с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
PYLD и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PYLD и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYLD и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.61% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%.
PYLD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYLD и STPZ
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
PYLD vs. STPZ — Ранг доходности на риск
PYLD
STPZ
Сравнение PYLD c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLD | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.21 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.74 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 8.15 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.89 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между PYLD и STPZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и STPZ
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.37% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PYLD и STPZ
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYLD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -6.77% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.35% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.50% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.32% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.45% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и STPZ
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYLD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.73% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 1.22% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 2.39% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.30% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.98% | +1.02% |