PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYLD с PIPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PYLD и PIPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYLD показывает доходность 0.95%, а PIPNX немного ниже – 0.94%.


PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PIPNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.23%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и PIPNX


2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
0.95%9.57%7.69%5.60%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
0.94%10.91%5.32%5.15%

Correlation

The correlation between PYLD and PIPNX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between PYLD and PIPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Income Fund Class I-3

Доходность на риск

PYLD vs. PIPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c PIPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLDPIPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.25

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

7.77

+2.67

PYLD vs. PIPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPNX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и PIPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYLDPIPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.87

+1.17

Просадки

Сравнение просадок PYLD и PIPNX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PIPNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PYLDPIPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-13.42%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.69%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.97%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.40%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и PIPNX

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PYLDPIPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.68%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.27%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.13%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

4.82%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

4.56%

-0.57%

Сравнение комиссий PYLD и PIPNX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIPNX в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и PIPNX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PIPNX в 5.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
5.68%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PYLD and PIPNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPNX has higher volatility (1.68%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs PIPNX's -13.42%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и PIPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор