PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с PIPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с PIPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX).

PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и PIPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и PIPNX

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PIPNX с доходностью -1.01%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Income Fund Class I-3

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPYPIPNX с SPGM

Сравнение комиссий PYLD и PIPNX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIPNX в 0.77%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PYLD vs. PIPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c PIPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDPIPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.15

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.96

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

7.77

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. PIPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPNX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и PIPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDPIPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.84

+1.17

Корреляция

Корреляция между PYLD и PIPNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и PIPNX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PIPNX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и PIPNX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PIPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDPIPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-13.42%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.88%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.42%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.93%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и PIPNX

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDPIPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.90%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.66%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.27%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.73%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

4.54%

-0.54%