Сравнение PYLD с PIPNX
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and PIPNX (PIMCO Income Fund Class I-3) are both Multisector Bonds funds from PIMCO. Over the past 3 years, PYLD returned 8.15%/yr vs 6.87%/yr for PIPNX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.77%/yr for PIPNX.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и PIPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PIPNX с доходностью 0.62%.
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам PYLD и PIPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 0.62% | 10.91% | 5.32% | 4.75% |
Correlation
The correlation between PYLD and PIPNX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between PYLD and PIPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. PIPNX — Ранг доходности на риск
PYLD
PIPNX
Сравнение PYLD c PIPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | PIPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.30 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 4.04 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и PIPNX
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PIPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -13.42% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.69% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -3.69% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.28% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.38% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.18% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и PIPNX
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.30% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 3.58% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.09% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.88% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.55% | -0.58% |
Сравнение комиссий PYLD и PIPNX
PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIPNX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и PIPNX
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности PIPNX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.16% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and PIPNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPNX has higher volatility (1.30%) compared to PYLD (1.03%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs PIPNX's -13.42%.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и PIPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор