PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и SPGM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.01%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.68%7.92%1.22%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

PIPNX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.12%
3 года*
6.81%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий PIPNX и SPGM

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

PIPNX vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.03

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.09

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

9.76

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между PIPNX и SPGM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и SPGM

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.41%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и SPGM

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-33.97%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-11.96%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-25.93%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.72%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.85%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.56%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и SPGM

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) составляет 1.90%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.33%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

10.22%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

17.49%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

15.94%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

17.56%

-13.02%