Сравнение PYLD с MFUS
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. PYLD is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.06%/yr vs 21.88%/yr for MFUS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.10%.
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.10% | 16.02% | 20.17% | 10.09% |
Correlation
The correlation between PYLD and MFUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between PYLD and MFUS shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. MFUS — Ранг доходности на риск
PYLD
MFUS
Сравнение PYLD c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.37 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 17.76 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и MFUS
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -35.21% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -6.39% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -15.39% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.05% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.98% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.57% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и MFUS
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.27% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 8.91% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 11.25% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 15.09% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.35% | -13.36% |
Сравнение комиссий PYLD и MFUS
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и MFUS
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and MFUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUS has higher volatility (4.27%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs MFUS's -35.21%.
On 3-year performance, MFUS leads with 21.88% vs 8.06% for PYLD. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 21.88% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.35% for MFUS.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while MFUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.30% for MFUS.
MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор