Сравнение PYLD с CGCB
PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and CGCB (Capital Group Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, PYLD returned 7.40% vs 5.06% for CGCB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for CGCB.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и CGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.05%.
PYLD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.95% | 9.57% | 7.69% | 7.01% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.05% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
Correlation
The correlation between PYLD and CGCB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between PYLD and CGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. CGCB — Ранг доходности на риск
PYLD
CGCB
Сравнение PYLD c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLD | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.71 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 5.16 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLD | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.29 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.08 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок PYLD и CGCB
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -5.17% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.98% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.83% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.34% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.98% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и CGCB
Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.24%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.32% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.80% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.94% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.39% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.39% | -1.40% |
Сравнение комиссий PYLD и CGCB
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGCB в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и CGCB
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CGCB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.30% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and CGCB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCB has higher volatility (1.32%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs CGCB's -5.17%.
On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 5.06% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 4.22% for CGCB.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while CGCB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: PIMCO and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.27% for CGCB.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и CGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор