PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с CGCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).

PYLD и CGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и CGCB

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%7.01%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CGCB с доходностью 0.01%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Capital Group Core Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с FBNDCGCB с VOOCGCB с IUSB

Сравнение комиссий PYLD и CGCB

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGCB в 0.27%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

PYLD vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDCGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.87

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.22

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.58

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

4.34

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CGCB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDCGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.87

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.14

+0.88

Корреляция

Корреляция между PYLD и CGCB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CGCB

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности CGCB в 4.23%

TTM202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CGCB

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CGCB.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDCGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-5.17%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.72%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.87%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.32%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.99%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CGCB

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеют волатильность 1.66% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDCGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.62%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.56%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

5.47%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

5.47%

-1.47%