PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.53%
41.04%
CGCB
VOO

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


CGCB

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


CGCBVOO
Коэф-т Шарпа1.062.69
Коэф-т Сортино1.523.59
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара1.573.88
Коэф-т Мартина3.3517.58
Индекс Язвы1.87%1.86%
Дневная вол-ть5.93%12.19%
Макс. просадка-3.99%-33.99%
Текущая просадка-3.73%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и VOO

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CGCB и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGCB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.062.69
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.523.59
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.50
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.573.88
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.3517.58
CGCB
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.06
2.69
CGCB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и VOO

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.84%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и VOO

Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.73%
-0.53%
CGCB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и VOO

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
3.99%
CGCB
VOO