PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGCB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGCB и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CGCB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.27%
5.62%
CGCB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGCB:

0.26

VOO:

2.18

Коэф-т Сортино

CGCB:

0.39

VOO:

2.90

Коэф-т Омега

CGCB:

1.05

VOO:

1.40

Коэф-т Кальмара

CGCB:

0.31

VOO:

3.26

Коэф-т Мартина

CGCB:

0.69

VOO:

14.21

Индекс Язвы

CGCB:

2.18%

VOO:

1.94%

Дневная вол-ть

CGCB:

5.87%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

CGCB:

-4.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CGCB:

-4.90%

VOO:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.48%.


CGCB

С начала года

-0.58%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

0.31%

1 год

1.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.48%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

6.64%

1 год

25.77%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGCB и VOO

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CGCB
Capital Group Core Bond ETF
График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGCB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг риск-скорректированной доходности CGCB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGCB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGCB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.262.18
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.392.90
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.40
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.313.26
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6914.21
CGCB
VOO

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05
0.26
2.18
CGCB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и VOO

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
3.54%3.52%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и VOO

Максимальная просадка CGCB за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.90%
-2.81%
CGCB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и VOO

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.70%
4.44%
CGCB
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab