Сравнение CGCB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CGCB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGCB или VOO.
Основные характеристики
| CGCB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 6.77% | 35.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.08% | 12.23% |
| Макс. просадка | -3.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.88% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между CGCB и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и VOO
С начала года, CGCB показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и VOO
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGCB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и VOO
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 3.85% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и VOO
Максимальная просадка CGCB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и VOO
Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.