PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%-0.04%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.14%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 0.14%.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.26%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FAGIXPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий PYHRX и USHY

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

PYHRX
Payden High Income Fund
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PYHRX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.32

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.94

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.31

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.91

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

9.61

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.32

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между PYHRX и USHY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и USHY

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности USHY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и USHY

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-22.44%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-2.73%

-47.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-15.56%

-35.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.84%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.71%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.78%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и USHY

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 1.43%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.19%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.84%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

5.52%

+108.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

7.32%

+43.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

8.32%

+27.96%