Сравнение PYHRX с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PYHRX и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYHRX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 0.06% | 8.73% | 8.13% | 14.73% | -0.06% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
PYHRX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.16%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYHRX и SPYI
PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
PYHRX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PYHRX
SPYI
Сравнение PYHRX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYHRX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.04 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.26 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.54 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 8.06 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYHRX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.04 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.01 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PYHRX и SPYI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYHRX и SPYI
Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 6.55% | 6.81% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYHRX и SPYI
Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYHRX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.79% | -16.47% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.27% | -11.02% | -39.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -4.50% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.86% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.11% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYHRX и SPYI
Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 1.43%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYHRX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 5.10% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 8.29% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.65% | 16.22% | +97.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 13.12% | +37.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 13.12% | +23.16% |