PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%2.65%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FAGIXPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий PYHRX и CRDOX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

PYHRX
Payden High Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

PYHRX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.04

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.80

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.47

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.81

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.08

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.04

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.46

Корреляция

Корреляция между PYHRX и CRDOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и CRDOX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и CRDOX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-15.92%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-3.14%

-47.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-15.92%

-34.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.81%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.63%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.70%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и CRDOX

Payden High Income Fund (PYHRX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.43% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.19%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

3.28%

+110.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

4.11%

+46.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

4.04%

+32.24%