PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с YLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с YLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 5.80%/yr for YLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PY charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for YLD.

Доходность

Сравнение доходности PY и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у YLD с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции PY превзошли акции YLD по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.80% соответственно.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

YLD

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.36%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и YLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.83%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%

Correlation

The correlation between PY and YLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.39

The correlation between PY and YLD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и YLD

Секторы
PY
YLD

Технологии

25.0%

-

Финансовые услуги

16.5%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

9.3%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Технологии

PY
25.0%
YLD

-

Финансовые услуги

PY
16.5%
YLD

-

Здравоохранение

PY
12.0%
YLD

-

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
YLD

-

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
YLD

-

Промышленность

PY
9.3%
YLD

-

Энергетика

PY
5.6%
YLD

-

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
YLD

-

Коммунальные услуги

PY
1.7%
YLD

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
YLD

-

Недвижимость

PY
1.1%
YLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY

Доходность на риск

PY vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.71

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.57

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.74

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

12.96

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PY и YLD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и YLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-28.34%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-1.98%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-5.62%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-13.89%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-28.34%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.37%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.70%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.57%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и YLD

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.32%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

3.51%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

4.34%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

6.40%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

8.21%

+11.86%

Сравнение комиссий PY и YLD

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и YLD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности YLD в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.27%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

PY and YLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (2.28%) compared to YLD (1.32%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs YLD's -28.34%.

On 10-year performance, PY leads with 10.73% vs 5.80% for YLD. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PY has performed better with a 10.73% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.13% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while YLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.39% for YLD.

YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и YLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор