Сравнение PY с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
PY и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PY превзошли акции YLD по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.97% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и YLD
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
PY vs. YLD — Ранг доходности на риск
PY
YLD
Сравнение PY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.56 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 8.23 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PY и YLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и YLD
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PY и YLD
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -28.34% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -4.42% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -13.89% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -28.34% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.85% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.74% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.84% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и YLD
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.34% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 3.40% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 6.50% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 6.38% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 8.26% | +11.83% |