PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. PY is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности PY и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции PY превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.12% соответственно.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between PY and SPLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.50

The correlation between PY and SPLV shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и SPLV

Секторы
PY
SPLV

Технологии

25.0%
4.6%

Финансовые услуги

16.5%
16.6%

Здравоохранение

12.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.7%

Промышленность

9.3%
10.1%

Энергетика

5.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
26.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Недвижимость

1.1%
14.8%

Технологии

PY
25.0%
SPLV
4.6%

Финансовые услуги

PY
16.5%
SPLV
16.6%

Здравоохранение

PY
12.0%
SPLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
SPLV
10.8%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
SPLV
5.7%

Промышленность

PY
9.3%
SPLV
10.1%

Энергетика

PY
5.6%
SPLV
0.9%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
SPLV
0.9%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
SPLV
26.8%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
SPLV
2.0%

Недвижимость

PY
1.1%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

PY vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.16

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.29

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.21

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

0.51

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.16

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PY и SPLV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-36.26%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.41%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-9.64%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.26%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-36.26%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.97%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.55%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.07%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и SPLV

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.17%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.82%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.83%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

12.46%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

15.36%

+4.71%

Сравнение комиссий PY и SPLV

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и SPLV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

PY and SPLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to PY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, PY leads with 10.73% vs 8.12% for SPLV. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PY has performed better with a 10.73% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.11% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.25% for SPLV.

PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор