PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с PWV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.81%/yr vs 12.34%/yr for PWV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности PY и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям PWV по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.34% соответственно.

PY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.76%
1 год
12.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.81%

PWV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.50%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.63%
1 год
26.45%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и PWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		3.40%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		15.49%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%

Correlation

The correlation between PY and PWV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between PY and PWV shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PVALPWV с PBUSPWV с MGVPWV с CATPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

PY vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.78

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
4.03

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.55

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

21.91

-15.08

PY vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PWV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и PWV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-49.04%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-4.05%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-14.31%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-16.36%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-37.67%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.47%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-9.47%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.21%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и PWV

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.75%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.41%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.06%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

9.55%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.33%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.15%

+2.93%

Сравнение комиссий PY и PWV

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и PWV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PWV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.74%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
PY
Principal Value ETF		2.15%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and PWV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWV has higher volatility (3.41%) compared to PY (2.75%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs PWV's -49.04%.

On 10-year performance, PWV leads with 12.34% vs 10.81% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.34% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PY has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.74% for PWV.

They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор