Сравнение PY с PWV
PY (Principal Value ETF) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 11.23%/yr vs 12.24%/yr for PWV. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PY charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности PY и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям PWV по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.24% соответственно.
PY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 11.10%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.10M | $11.01M | $6.22M | |
| $870.84K | $756.38K | $818.02K |
Сравнение доходности по годам PY и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 10.62% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between PY and PWV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between PY and PWV shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. PWV — Ранг доходности на риск
PY
PWV
Сравнение PY c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PY | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 7.95 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 28.38 | -19.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PY и PWV
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -49.04% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -4.05% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | -14.31% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -16.36% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -37.67% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.85% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -9.43% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.13% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и PWV
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.52% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.22% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.58% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.26% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.13% | +2.96% |
Сравнение комиссий PY и PWV
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и PWV
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PWV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
PY Principal Value ETF | 1.87% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PY and PWV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PY has higher volatility (3.52%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs PWV's -49.04%.
On 10-year performance, PWV leads with 12.24% vs 11.23% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.24% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
PY has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.65% for PWV.
They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.55% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PY и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор