PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности PY и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.06% соответственно.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between PY and IUSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.72

Over the past year, PY and IUSV have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PY и IUSV

Секторы
PY
IUSV

Технологии

25.0%
20.8%

Финансовые услуги

16.5%
15.0%

Здравоохранение

12.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.1%

Промышленность

9.3%
11.2%

Энергетика

5.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
4.3%

Сырьевые материалы

1.2%
3.6%

Недвижимость

1.1%
3.7%

Технологии

PY
25.0%
IUSV
20.8%

Финансовые услуги

PY
16.5%
IUSV
15.0%

Здравоохранение

PY
12.0%
IUSV
11.0%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
IUSV
8.8%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
IUSV
11.1%

Промышленность

PY
9.3%
IUSV
11.2%

Энергетика

PY
5.6%
IUSV
7.2%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
IUSV
3.1%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
IUSV
4.3%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
IUSV
3.6%

Недвижимость

PY
1.1%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

PY vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.29

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.20

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.59

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

13.74

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PY и IUSV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-56.88%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.36%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-17.76%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.95%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-37.54%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.29%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.66%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и IUSV

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.13%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.19%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.00%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.56%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.07%

+3.00%

Сравнение комиссий PY и IUSV

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и IUSV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PY and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PY has higher volatility (2.30%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.06% vs 10.73% for PY. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.06% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.67% for IUSV.

They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор