PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.82%/yr vs 12.83%/yr for DLN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности PY и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.83% соответственно.

PY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
12.12%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.82%

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		3.47%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between PY and DLN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between PY and DLN shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и DLN

Секторы
PY
DLN

Технологии

26.9%
22.8%

Финансовые услуги

16.4%
17.4%

Здравоохранение

11.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.9%

Промышленность

8.1%
7.8%

Энергетика

5.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.5%

Коммунальные услуги

1.7%
5.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Недвижимость

1.0%
3.9%

Технологии

PY
26.9%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

PY
16.4%
DLN
17.4%

Здравоохранение

PY
11.9%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

PY
11.3%
DLN
8.9%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
DLN
4.9%

Промышленность

PY
8.1%
DLN
7.8%

Энергетика

PY
5.5%
DLN
7.9%

Коммуникационные услуги

PY
5.0%
DLN
7.5%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
DLN
5.5%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
DLN
1.0%

Недвижимость

PY
1.0%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

PY vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.28

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.26

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.37

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

14.09

-7.57

PY vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и DLN

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-57.84%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.10%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-13.71%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-16.26%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-35.82%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.31%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.50%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.45%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DLN

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.32%, в то время как у WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.70%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.99%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

9.01%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.26%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

16.14%

+3.94%

Сравнение комиссий PY и DLN

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DLN

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
PY
Principal Value ETF		2.14%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and DLN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLN has higher volatility (2.70%) compared to PY (2.32%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.83% vs 10.82% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.83% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

PY has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.80% for DLN.

They also come from different issuers: Principal and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор