PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past 3 years, PY returned 13.22%/yr vs 12.75%/yr for DFRA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PY charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности PY и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 8.60%.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%3.35%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between PY and DFRA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between PY and DFRA shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и DFRA

Секторы
PY
DFRA

Технологии

25.0%
1.5%

Финансовые услуги

16.5%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

9.3%
35.7%

Энергетика

5.6%
26.3%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
18.5%

Недвижимость

1.1%
12.1%

Технологии

PY
25.0%
DFRA
1.5%

Финансовые услуги

PY
16.5%
DFRA

-

Здравоохранение

PY
12.0%
DFRA

-

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
DFRA
3.2%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
DFRA

-

Промышленность

PY
9.3%
DFRA
35.7%

Энергетика

PY
5.6%
DFRA
26.3%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
DFRA

-

Коммунальные услуги

PY
1.7%
DFRA
2.8%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
DFRA
18.5%

Недвижимость

PY
1.1%
DFRA
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

PY vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.03

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.47

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.30

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

4.50

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PY и DFRA

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-19.35%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-11.64%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-19.35%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-7.31%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.96%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.36%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DFRA

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.52%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.85%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.70%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.52%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.52%

+2.55%

Сравнение комиссий PY и DFRA

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DFRA

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DFRA в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and DFRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DFRA's -19.35%.

On 3-year performance, PY leads with 13.22% vs 12.75% for DFRA. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PY has performed better with a 13.22% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.13% for PY.

They also come from different issuers: Principal and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.69% for DFRA.

PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор