PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PY с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

PY и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PY и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и DFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
PY
Principal Value ETF		-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%3.35%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий PY и DFRA

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
PY
Principal Value ETF

Доходность на риск

PY vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.87

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.28

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.12

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

4.52

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между PY и DFRA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DFRA

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PY и DFRA

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

PYDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-19.35%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.67%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.53%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.91%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.63%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DFRA

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.81%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

11.88%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.56%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.59%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.59%

+2.50%