PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRA с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с RPV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net while RPV tracks the S&P 500 Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFRA returned 10.51%/yr vs 17.74%/yr for RPV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 17.83%.

DFRA

1 день
-0.17%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
9.95%
1 год
13.29%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.61%

RPV

1 день
-0.23%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
9.66%
С начала года
17.83%
1 год
33.54%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.08%
Всё время*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFRA

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
$285.03K$280.00K$376.14K

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF
$28.11M$21.19M$18.06M

Сравнение доходности по годам DFRA и RPV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		9.95%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		17.83%17.70%12.41%7.98%-1.27%3.47%

Correlation

The correlation between DFRA and RPV is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between DFRA and RPV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFRA и RPV

Секторы
DFRA
RPV

Промышленность

35.7%
7.3%

Энергетика

26.3%
9.6%

Сырьевые материалы

18.5%
7.5%

Недвижимость

12.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
13.0%

Коммунальные услуги

2.8%
4.1%

Технологии

1.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Финансовые услуги

-

18.8%

Здравоохранение

-

18.3%

Промышленность

DFRA
35.7%
RPV
7.3%

Энергетика

DFRA
26.3%
RPV
9.6%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
RPV
7.5%

Недвижимость

DFRA
12.1%
RPV
1.6%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
RPV
13.0%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
RPV
4.1%

Технологии

DFRA
1.5%
RPV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

RPV
5.2%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

RPV
11.4%

Финансовые услуги

DFRA

-

RPV
18.8%

Здравоохранение

DFRA

-

RPV
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с ELCV
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с RFVRPV с MGVRPV с VONV

Доходность на риск

DFRA vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFRA c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRARPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.72

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.90

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.35

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

16.01

-13.37

DFRA vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и RPV

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRARPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-75.32%

+55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-7.74%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-14.90%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.72%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.60%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.10%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и RPV

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 2.53%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRARPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.10%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

8.18%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.40%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.57%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

21.79%

-4.45%

Сравнение комиссий DFRA и RPV

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и RPV

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RPV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.49%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and RPV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.10%) compared to DFRA (2.53%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs RPV's -75.32%.

On 3-year performance, RPV leads with 17.74% vs 10.51% for DFRA. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPV has performed better with a 17.74% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.26% for RPV.

DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while RPV tracks S&P 500 Pure Value Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.35% for RPV.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор