- Эмитент
- Donoghue Forlines
- Дата выпуска
- 13 дек. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $44M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $280.00K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции DFRA — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) показал доход в 9.95% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев.
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFRA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | 8.81% | -6.73% | 3.18% | -3.48% | -2.91% | 2.99% | 1.28% | 9.95% | ||||
| 2025 | 2.92% | 0.53% | -2.00% | -5.38% | 4.21% | 2.71% | 0.59% | 1.40% | 0.71% | -0.84% | 2.11% | -0.16% | 6.64% |
| 2024 | -2.37% | 3.81% | 5.62% | -1.45% | 2.36% | -1.69% | 4.03% | 1.41% | 0.58% | -2.08% | 5.27% | -7.80% | 7.05% |
| 2023 | 7.01% | -4.36% | -0.89% | 2.48% | -5.52% | 8.69% | 5.91% | -0.70% | -1.17% | -2.40% | 4.89% | 4.66% | 18.89% |
| 2022 | 1.23% | 1.72% | 6.46% | -5.26% | 5.04% | -12.97% | 9.04% | -0.72% | -8.83% | 11.52% | 6.96% | -3.89% | 7.42% |
| 2021 | 3.86% | 3.86% |
Метрики бенчмарка
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.73, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.80%) than losses (73.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 77.80%
- Участие в снижении
- 73.74%
Комиссия
Комиссия DFRA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFRA имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.50 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 10.58 | -7.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $0.83 | $2.84 | $1.36 | $2.14 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.49% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $2.14 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF показал максимальную просадку в 19.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF составляет 6.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.35%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 2d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.50%июль 2022 г. | 1mo 6d | 6mo 1d | 7mo 7dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.64%март 2026 г. | 17d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-11.55%март 2023 г. | 1mo 13d | 3mo 18d | 5mo 1dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-9.90%май 2022 г. | 21d | 26d | 1mo 17dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DFRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -56.78% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -9.10% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -0.17% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.69% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.14% | +2.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFRA
Добавьте Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFRA