- Эмитент
- Donoghue Forlines
- Дата выпуска
- 13 дек. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции DFRA — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) показал доход в 4.86% с начала года и 9.80% за последние 12 месяцев.
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFRA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.42% | 8.81% | -6.73% | 3.18% | -3.48% | -3.42% | 4.86% | ||||||
| 2025 | 2.92% | 0.53% | -2.00% | -5.38% | 4.21% | 2.71% | 0.59% | 1.40% | 0.71% | -0.84% | 2.11% | -0.16% | 6.64% |
| 2024 | -2.37% | 3.81% | 5.62% | -1.45% | 2.36% | -1.69% | 4.03% | 1.41% | 0.58% | -2.08% | 5.27% | -7.80% | 7.05% |
| 2023 | 7.01% | -4.36% | -0.89% | 2.48% | -5.52% | 8.69% | 5.91% | -0.70% | -1.17% | -2.40% | 4.89% | 4.66% | 18.89% |
| 2022 | 1.23% | 1.72% | 6.46% | -5.26% | 5.04% | -12.97% | 9.04% | -0.72% | -8.83% | 11.52% | 6.96% | -3.89% | 7.42% |
| 2021 | 3.86% | 3.86% |
Метрики бенчмарка
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF has an annualized alpha of 3.30%, beta of 0.73, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.88%) than losses (76.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 78.88%
- Участие в снижении
- 76.53%
Комиссия
Комиссия DFRA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFRA имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.46 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 10.92 | -8.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $0.83 | $2.84 | $1.36 | $2.14 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.35% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $2.14 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF показал максимальную просадку в 19.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF составляет 10.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.35%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 2d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.50%июль 2022 г. | 1mo 6d | 6mo 1d | 7mo 7dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.64%март 2026 г. | 17d | — | 3mo 23dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -11.55%март 2023 г. | 1mo 13d | 3mo 18d | 5mo 1dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.90%май 2022 г. | 21d | 26d | 1mo 17dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| DFRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -56.78% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -9.10% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -3.21% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.71% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.04% | +1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFRA
Добавьте Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFRA