Сравнение DFRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFRA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFRA или VOO.
Основные характеристики
DFRA | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.69% | 19.06% |
Дох-ть за 1 год | 14.70% | 26.65% |
Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.18 |
Дневная вол-ть | 13.51% | 12.72% |
Макс. просадка | -18.50% | -33.99% |
Текущая просадка | -2.05% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между DFRA и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и VOO
С начала года, DFRA показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRA и VOO
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и VOO
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 2.39% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и VOO
Максимальная просадка DFRA за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и VOO
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.