Сравнение DFRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFRA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRA и VOO
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DFRA vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFRA
VOO
Сравнение DFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 7.31 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFRA и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и VOO
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и VOO
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -33.99% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.98% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.55% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.72% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.55% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и VOO
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.34% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.47% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.11% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.82% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.99% | -0.40% |