PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFRA is a Large Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFRA returned 11.30%/yr vs 20.78%/yr for VOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

DFRA

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.29%
1 год
9.80%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.86%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%2.14%

Correlation

The correlation between DFRA and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.65

The correlation between DFRA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFRA и VOO

Секторы
DFRA
VOO

Промышленность

35.7%
7.6%

Энергетика

26.3%
3.2%

Сырьевые материалы

18.5%
1.7%

Недвижимость

12.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Технологии

1.5%
39.1%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

DFRA
35.7%
VOO
7.6%

Энергетика

DFRA
26.3%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
VOO
1.7%

Недвижимость

DFRA
12.1%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
VOO
2.5%

Технологии

DFRA
1.5%
VOO
39.1%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

VOO
9.8%

Финансовые услуги

DFRA

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

DFRA

-

VOO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с LVDSDFRA с BDIVDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с DHLXDFRA с RPVDFRA с ELCV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DFRA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.91

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.60

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.67

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

11.96

-9.48

DFRA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и VOO

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-33.99%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.90%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-18.69%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-3.14%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.68%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.99%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и VOO

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.82%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.46%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.91%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.02%

-0.52%

Сравнение комиссий DFRA и VOO

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и VOO

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.35%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to DFRA (4.19%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.78% vs 11.30% for DFRA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.78% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.05% for VOO.

DFRA is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор