PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFRA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFRAVOO
Дох-ть с нач. г.9.69%19.06%
Дох-ть за 1 год14.70%26.65%
Коэф-т Шарпа1.222.18
Дневная вол-ть13.51%12.72%
Макс. просадка-18.50%-33.99%
Текущая просадка-2.05%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DFRA и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и VOO

С начала года, DFRA показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
44.56%
24.61%
DFRA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFRA и VOO

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
График комиссии DFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFRA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFRA, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFRA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFRA, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFRA, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.56
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.59

Сравнение коэффициента Шарпа DFRA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFRA и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.22
2.18
DFRA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и VOO

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
2.39%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DFRA и VOO

Максимальная просадка DFRA за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.05%
-0.48%
DFRA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и VOO

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.97%
4.25%
DFRA
VOO