Сравнение DFRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFRA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFRA или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFRA и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и VOO
Основные характеристики
DFRA:
0.80
VOO:
1.88
DFRA:
1.12
VOO:
2.52
DFRA:
1.15
VOO:
1.35
DFRA:
1.08
VOO:
2.83
DFRA:
3.47
VOO:
11.96
DFRA:
2.79%
VOO:
2.00%
DFRA:
12.21%
VOO:
12.70%
DFRA:
-20.03%
VOO:
-33.99%
DFRA:
-7.53%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%.
DFRA
0.19%
-4.33%
-2.89%
9.12%
N/A
N/A
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRA и VOO
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFRA и VOO
DFRA
VOO
Сравнение DFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и VOO
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.11% | 10.13% | 4.70% | 5.12% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и VOO
Максимальная просадка DFRA за все время составила -20.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и VOO
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.