Сравнение DFRA с DHLX
DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -1.71%.
DFRA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFRA и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.60% | 1.52% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.71% | 1.24% |
Correlation
The correlation between DFRA and DHLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRA vs. DHLX — Ранг доходности на риск
DFRA
DHLX
Сравнение DFRA c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.06 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и DHLX
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRA | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -8.40% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.56% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.38% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRA | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.43% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.43% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.43% | +6.09% |
Сравнение комиссий DFRA и DHLX
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и DHLX
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFRA and DHLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.41% for DHLX.
DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для DFRA и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор