PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while LVDS is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и LVDS

2026 (YTD)2025
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%1.91%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between DFRA and LVDS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов DFRA и LVDS

Секторы
DFRA
LVDS

Промышленность

35.7%
10.2%

Энергетика

26.3%
6.6%

Сырьевые материалы

18.5%
1.7%

Недвижимость

12.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.5%

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Технологии

1.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

DFRA
35.7%
LVDS
10.2%

Энергетика

DFRA
26.3%
LVDS
6.6%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
LVDS
1.7%

Недвижимость

DFRA
12.1%
LVDS
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
LVDS
6.5%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
LVDS
4.8%

Технологии

DFRA
1.5%
LVDS
15.9%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

LVDS
8.0%

Финансовые услуги

DFRA

-

LVDS
18.3%

Здравоохранение

DFRA

-

LVDS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с RPVDFRA с ELCVDFRA с FDL
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTKLVDS с ELCV

Доходность на риск

DFRA vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRALVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRA vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRALVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.39

-1.71

Просадки

Сравнение просадок DFRA и LVDS

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRALVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-6.64%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

0.00%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-0.98%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRALVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

10.43%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

10.43%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

10.43%

+7.09%

Сравнение комиссий DFRA и LVDS

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и LVDS

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and LVDS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 4.20% for DFRA.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор