PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRA с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с LVDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while LVDS is actively managed. Over the past year, DFRA returned 13.29% vs 33.41% for LVDS. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 23.01%.

DFRA

1 день
-0.17%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
9.95%
1 год
13.29%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.61%

LVDS

1 день
-0.12%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
16.03%
С начала года
23.01%
1 год
33.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFRA

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
$285.03K$280.00K$376.14K

LVDS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
$270.09K$210.30K$168.69K

Сравнение доходности по годам DFRA и LVDS

2026 (YTD)2025
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		9.95%1.85%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		23.01%7.40%

Correlation

The correlation between DFRA and LVDS is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.73

The correlation between DFRA and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFRA и LVDS

Секторы
DFRA
LVDS

Промышленность

35.7%
11.7%

Энергетика

26.3%
5.8%

Сырьевые материалы

18.5%
2.7%

Недвижимость

12.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.2%

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Технологии

1.5%
19.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Финансовые услуги

-

18.5%

Здравоохранение

-

11.8%

Промышленность

DFRA
35.7%
LVDS
11.7%

Энергетика

DFRA
26.3%
LVDS
5.8%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
LVDS
2.7%

Недвижимость

DFRA
12.1%
LVDS
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
LVDS
6.2%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
LVDS
4.6%

Технологии

DFRA
1.5%
LVDS
19.0%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

LVDS
3.4%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

LVDS
12.2%

Финансовые услуги

DFRA

-

LVDS
18.5%

Здравоохранение

DFRA

-

LVDS
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с DHLXDFRA с RPVDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с ELCV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с CSTKLVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с FCFYLVDS с VTVLVDS с DSTL

Доходность на риск

DFRA vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFRA c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRALVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
3.20

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
4.48

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

5.05

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

20.94

-18.30

DFRA vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа LVDS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и LVDS

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRALVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-6.64%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-6.64%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.12%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-0.88%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.60%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и LVDS

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 2.53%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRALVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.74%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

8.14%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.51%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.51%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

10.51%

+6.83%

Сравнение комиссий DFRA и LVDS

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и LVDS

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности LVDS в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.49%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.31%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and LVDS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.74%) compared to DFRA (2.53%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 33.41% vs 13.29% for DFRA. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 33.41% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 3.49% for DFRA.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор