PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRA с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с BDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while BDIV is actively managed. Over the past year, DFRA returned 13.29% vs 20.86% for BDIV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у BDIV с доходностью 11.80%.

DFRA

1 день
-0.17%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
9.95%
1 год
13.29%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.61%

BDIV

1 день
0.23%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
9.32%
С начала года
11.80%
1 год
20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDIV

AAM Brentview Dividend Growth ETF
$51.24K$61.11K$66.79K

DFRA

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
$285.03K$280.00K$376.14K

Сравнение доходности по годам DFRA и BDIV

2026 (YTD)20252024
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		9.95%6.64%-2.93%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		11.80%18.59%3.01%

Correlation

The correlation between DFRA and BDIV is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between DFRA and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFRA и BDIV

Секторы
DFRA
BDIV

Промышленность

35.7%
13.8%

Энергетика

26.3%
6.1%

Сырьевые материалы

18.5%
4.2%

Недвижимость

12.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.8%
6.6%

Технологии

1.5%
21.3%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.4%

Здравоохранение

-

10.9%

Промышленность

DFRA
35.7%
BDIV
13.8%

Энергетика

DFRA
26.3%
BDIV
6.1%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
BDIV
4.2%

Недвижимость

DFRA
12.1%
BDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
BDIV
6.8%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
BDIV
6.6%

Технологии

DFRA
1.5%
BDIV
21.3%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

BDIV
5.2%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

BDIV
4.4%

Финансовые услуги

DFRA

-

BDIV
14.4%

Здравоохранение

DFRA

-

BDIV
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с RPVDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с ELCV
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DHLXBDIV с HIDVBDIV с LODIBDIV с TRFMBDIV с DEWBDIV с CDC

Доходность на риск

DFRA vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFRA c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRABDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.19

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.15

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.99

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

11.90

-9.25

DFRA vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BDIV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и BDIV

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRABDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-14.98%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-7.01%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

0.00%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.86%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.76%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и BDIV

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) имеют волатильность 2.53% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRABDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

7.17%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

9.58%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.04%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

13.04%

+4.30%

Сравнение комиссий DFRA и BDIV

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и BDIV

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BDIV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.53%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.49%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and BDIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDIV has higher volatility (2.55%) compared to DFRA (2.53%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, BDIV leads with 20.86% vs 13.29% for DFRA. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 20.86% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.53% for BDIV.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and AAM. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.49% for BDIV.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор