Сравнение PY с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
PY и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PY имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции CDC немного отстают с 9.96%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и CDC
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
PY vs. CDC — Ранг доходности на риск
PY
CDC
Сравнение PY c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 4.26 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PY и CDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и CDC
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PY и CDC
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -21.37% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.27% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -21.37% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -21.37% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.49% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.14% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.82% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и CDC
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.81% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.04% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.59% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 12.56% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 13.22% | +6.87% |