PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с BYRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while BYRE is a REIT fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past 3 years, PY returned 13.22%/yr vs 8.77%/yr for BYRE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.

Доходность

Сравнение доходности PY и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 9.88%.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и BYRE

2026 (YTD)2025202420232022
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%1.98%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Correlation

The correlation between PY and BYRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.65

The correlation between PY and BYRE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и BYRE

Секторы
PY
BYRE

Технологии

25.0%

-

Финансовые услуги

16.5%
2.3%

Здравоохранение

12.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

9.3%
0.3%

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

1.1%
95.9%

Технологии

PY
25.0%
BYRE

-

Финансовые услуги

PY
16.5%
BYRE
2.3%

Здравоохранение

PY
12.0%
BYRE
0.2%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
BYRE

-

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
BYRE

-

Промышленность

PY
9.3%
BYRE
0.3%

Энергетика

PY
5.6%
BYRE

-

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
BYRE

-

Коммунальные услуги

PY
1.7%
BYRE

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
BYRE

-

Недвижимость

PY
1.1%
BYRE
95.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ

Доходность на риск

PY vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYBYREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.69

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.00

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.11

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

2.79

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PY и BYRE

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и BYRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-25.70%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.76%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-15.20%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.59%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.08%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и BYRE

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.47%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.94%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

12.41%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.10%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.10%

+1.97%

Сравнение комиссий PY и BYRE

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и BYRE

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BYRE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and BYRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRE has higher volatility (3.47%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs BYRE's -25.70%.

On 3-year performance, PY leads with 13.22% vs 8.77% for BYRE. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PY has performed better with a 13.22% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.13% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while BYRE is REIT. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.65% for BYRE.

PY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и BYRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор