Сравнение PXSGX с ZTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Total Return Fund (ZTR).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и ZTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и ZTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.19% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.76% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -21.32% | 20.57% | -11.78% | 44.65% | -24.86% | 29.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции ZTR по среднегодовой доходности: 10.01% против 6.77% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -22.99%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- 10.01%
ZTR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и ZTR
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.
Доходность на риск
PXSGX vs. ZTR — Ранг доходности на риск
PXSGX
ZTR
Сравнение PXSGX c ZTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | ZTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 1.61 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | 2.22 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.16 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 9.28 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | ZTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.61 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.33 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и ZTR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и ZTR
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, что больше доходности ZTR в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 52.76% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.88% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и ZTR
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и ZTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | ZTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -57.25% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -10.50% | -18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -42.64% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -57.25% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.09% | -4.09% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -9.38% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 2.60% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и ZTR
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Virtus Total Return Fund (ZTR) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | ZTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.86% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.53% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 14.92% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 16.86% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.57% | +0.94% |