PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с ZTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с ZTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and ZTR (Virtus Total Return Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while ZTR is a Diversified Portfolio fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.83%/yr vs 6.61%/yr for ZTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PXSGX charges 1.07%/yr vs 3.77%/yr for ZTR.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и ZTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у ZTR с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции ZTR по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.61% соответственно.

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%

ZTR

1 день
1.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.87%
3 года*
14.05%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и ZTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.40%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%

Correlation

The correlation between PXSGX and ZTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.44

Over the past year, the correlation between PXSGX and ZTR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Virtus Total Return Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с AIOZTR с FSIRXZTR с CMNVXZTR с CSTAXZTR с CDX

Доходность на риск

PXSGX vs. ZTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c ZTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Total Return Fund (ZTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXZTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.55

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.23

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.54

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.85

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. ZTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа ZTR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и ZTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXZTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.55

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и ZTR

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки ZTR в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и ZTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXZTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-57.25%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-7.07%

-21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-25.15%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-42.64%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-57.25%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.51%

-4.40%

-36.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-9.35%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

2.61%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и ZTR

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Virtus Total Return Fund (ZTR) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXZTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.28%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.26%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

11.59%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

16.68%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

21.61%

+0.97%

Сравнение комиссий PXSGX и ZTR

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ZTR в 3.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и ZTR

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности ZTR в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.04%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and ZTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to ZTR (3.28%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs ZTR's -57.25%.

ZTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и ZTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор