Сравнение PXSGX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.79% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и VIISX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
PXSGX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
PXSGX
VIISX
Сравнение PXSGX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.01 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | 0.12 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.05 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.13 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и VIISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и VIISX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности VIISX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и VIISX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -50.31% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -14.94% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -50.31% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -50.31% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -17.52% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -11.25% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 5.88% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и VIISX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеют волатильность 5.59% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.77% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.02% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 14.09% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 16.10% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 15.35% | +7.17% |