Сравнение VIISX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.32% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и HSCZ
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
VIISX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
VIISX
HSCZ
Сравнение VIISX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.07 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.81 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.00 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 12.08 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.07 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.77 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и HSCZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и HSCZ
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и HSCZ
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -34.89% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -9.80% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -20.11% | -30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -34.89% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -4.98% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -4.70% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.46% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и HSCZ
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.32% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.66% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 14.48% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 13.38% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.65% | -0.30% |