Сравнение VIISX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIISX или HSCZ.
Основные характеристики
| VIISX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 21.87% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | -6.45% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.16% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 11.66% |
| Макс. просадка | -50.31% | -34.89% |
| Текущая просадка | -20.79% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между VIISX и HSCZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и HSCZ
С начала года, VIISX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и HSCZ
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIISX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и HSCZ
VIISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.95% | 1.99% | 0.72% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 3.64% | 1.28% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.54% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и HSCZ
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и HSCZ
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.