Сравнение VIISX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.93% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и EFA
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
VIISX vs. EFA — Ранг доходности на риск
VIISX
EFA
Сравнение VIISX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.99 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.19 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.30 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.52 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и EFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и EFA
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и EFA
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -61.04% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -11.42% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -29.53% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -34.19% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -6.67% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -12.00% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.01% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и EFA
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.51% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 11.21% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 17.74% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.32% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 17.20% | -1.85% |