PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIISX с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIISX и EFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VIISX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.11%
-2.51%
VIISX
EFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIISX:

0.52

EFA:

0.48

Коэф-т Сортино

VIISX:

0.77

EFA:

0.74

Коэф-т Омега

VIISX:

1.10

EFA:

1.09

Коэф-т Кальмара

VIISX:

0.21

EFA:

0.63

Коэф-т Мартина

VIISX:

1.70

EFA:

1.58

Индекс Язвы

VIISX:

3.77%

EFA:

3.89%

Дневная вол-ть

VIISX:

12.31%

EFA:

12.74%

Макс. просадка

VIISX:

-50.31%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

VIISX:

-24.20%

EFA:

-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 7.20% против 5.53% соответственно.


VIISX

С начала года

0.27%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-1.11%

1 год

4.93%

5 лет

1.57%

10 лет

7.20%

EFA

С начала года

0.97%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.51%

1 год

5.03%

5 лет

4.82%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIISX и EFA

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.


VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
График комиссии VIISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIISX и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIISX
Ранг риск-скорректированной доходности VIISX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIISX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIISX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIISX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.520.48
Коэффициент Сортино VIISX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.770.74
Коэффициент Омега VIISX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.09
Коэффициент Кальмара VIISX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.210.63
Коэффициент Мартина VIISX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.701.58
VIISX
EFA

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.52
0.48
VIISX
EFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и EFA

VIISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%2.35%0.95%1.99%0.72%0.86%2.75%1.37%3.64%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
3.21%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и EFA

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.20%
-8.35%
VIISX
EFA

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и EFA

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.22%
3.31%
VIISX
EFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab