Сравнение VIISX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIISX или EFA.
Основные характеристики
| VIISX | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.87% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | -6.45% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.16% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.05% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 12.85% |
| Макс. просадка | -50.31% | -61.04% |
| Текущая просадка | -20.79% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между VIISX и EFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и EFA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIISX показывает доходность 7.00%, а EFA немного ниже – 6.89%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 7.05% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и EFA
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIISX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и EFA
VIISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.95% | 1.99% | 0.72% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 3.64% | 1.28% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.94% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и EFA
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и EFA
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.