Сравнение VIISX с OANMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и OANMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -5.30% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.57% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.76% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью -2.76%.
VIISX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 7.90%
OANMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и OANMX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.
Доходность на риск
VIISX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
VIISX
OANMX
Сравнение VIISX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.86 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 2.92 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и OANMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и OANMX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности OANMX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.93% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и OANMX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и OANMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -40.08% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -8.41% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -23.55% | -26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -5.25% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -5.62% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.39% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и OANMX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.19% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.34% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 18.76% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 18.34% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 20.78% | -5.43% |