PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIISX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIISX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и OANMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
-5.30%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.57%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью -2.76%.


VIISX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-6.48%
1 год
0.74%
3 года*
8.37%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
7.90%

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Сравнение комиссий VIISX и OANMX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.


Доходность на риск

VIISX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина

OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIISXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.53

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.86

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.74

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

2.92

-2.71

VIISX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа OANMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIISXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между VIISX и OANMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и OANMX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности OANMX в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
3.93%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и OANMX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и OANMX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIISXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-40.08%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-8.41%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-23.55%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.62%

-5.25%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-5.62%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.39%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и OANMX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIISXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.34%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

18.76%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.34%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

20.78%

-5.43%