Сравнение VIISX с OANMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIISX или OANMX.
Основные характеристики
| VIISX | OANMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 19.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.87% | 37.09% |
| Дох-ть за 3 года | -6.45% | 10.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.16% | 16.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 14.73 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 13.24% |
| Макс. просадка | -50.31% | -42.36% |
| Текущая просадка | -20.79% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между VIISX и OANMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и OANMX
С начала года, VIISX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у OANMX с доходностью 19.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и OANMX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIISX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и OANMX
VIISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.95% | 1.99% | 0.72% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 3.64% | 1.28% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.02% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и OANMX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки OANMX в -42.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и OANMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и OANMX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.41%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.