Сравнение VIISX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.88% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и IJR
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
VIISX vs. IJR — Ранг доходности на риск
VIISX
IJR
Сравнение VIISX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.43 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.42 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 5.73 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и IJR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и IJR
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и IJR
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -58.15% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -14.85% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -28.02% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -44.36% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -5.26% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -9.34% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 3.68% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и IJR
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.25% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 12.99% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 22.66% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 21.51% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 22.91% | -7.56% |